RUS  ENG
Полная версия
СЕМИНАРЫ

Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
16 апреля 2008 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24

Ломоносовские чтения

Матричные корреляции в многомерном статистическом анализе

Ю. Н. Тюрин, Е. М. Суханова

Аннотация: Предложена новая матрично-значная корреляционная мера для пары многомерных случайных величин. Матричная корреляция в основных чертах повторяет свойства классического коэффициента корреляции с тем отличием, что роль чисел выполняют квадратные матрицы. Матричная корреляция также позволяет объединить многие известные понятия многомерного корреляционного и регрессионного анализа.


© МИАН, 2024