Аннотация:
Наблюдения за AR(1) авторегрессией содержат грубые ошибки (засорения). Распределение засорений неизвестно и произвольно. Проверяется гипотеза о единичном корне авторегресии, т.е. гипотеза о том, что наблюдения порождаются
случайным блужданием. В качестве альтернативы классическому тесту наименьших квадратов (в рассматриваемой ситуации он неприменим) предлагается специальный локально наиболее мощный знаковый тест.
Установлена его локальная качественная робастность в терминах равностепенной непрерывности мощности.
|
