Аннотация:
Принцип дуальности, излагаемый в докладе, устанавливает, что расчет справедливой цены опциона покупателя (call-option) в семимартингальной модели цен акций $S=e^H$ (по отношению к мере $P$) эквивалентен расчету справедливой цены опциона продавца (put option) в модели $S'=e^H'$ (по отношению к дуальной мере $P'$). Значительная часть изложения будет связана с отысканием триплета характеристики $T'(H'|P')=(B',C',\nu')$ по триплету $T(H|P)=(B,C,\nu)$, по средством которых находятся справедливые цены.
|
