Аннотация:
В докладе рассматриваются задачи статистического анализа линейной модели, когда о распределениях случайных независимых шумов известно только то, что их распределения имеют общие квантили определенных уровней, заданные с точностью до параметров. Такая модель позволяет описывать неизвестный масштаб шумов с помощью интерквантильного размаха. В качестве анализируемых признаков используются индикаторы принадлежности остатков межквантильным интервалам. Рассматриваются способы синтеза и свойства процедур проверки простых гипотез и оценивания параметров линейной модели и квантилей. Обсуждаются вопросы асимптотической эффективности, построения доверительных областей для параметров, линий квантильной регрессии и следующих наблюдений. Дополнительно рассматривается задача проверки линейных гипотез и некоторые обобщения на случай нелинейных моделей.
|
