RUS  ENG
Полная версия
СЕМИНАРЫ

Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
22 марта 2006 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24


Когерентные меры риска и их применения в финансовой математике

А. С. Чёрный

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Аннотация: Теория когерентных мер риска — одно из самых активно развивающихся и важных направлений современной финансовой математики (само это понятие было введено в 1997 году). С математической точки зрения эта теория опирается на теорию вероятностей, функциональный анализ и выпуклый анализ. В докладе будет дано введение в эту теорию и рассказано о ее применениях к базовым задачам финансовой математики, таким как нахождение цены и оптимизация.


© МИАН, 2024