|
СЕМИНАРЫ |
|
Когерентные меры риска и их применения в финансовой математике А. С. Чёрный Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова |
|||
Аннотация: Теория когерентных мер риска — одно из самых активно развивающихся и важных направлений современной финансовой математики (само это понятие было введено в 1997 году). С математической точки зрения эта теория опирается на теорию вероятностей, функциональный анализ и выпуклый анализ. В докладе будет дано введение в эту теорию и рассказано о ее применениях к базовым задачам финансовой математики, таким как нахождение цены и оптимизация. |