Семинары: А. Ю. Веретенников, Фильтрация при ошибке в начальных данных

СЕМИНАРЫ


Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 28 декабря 2005 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24

Фильтрация при ошибке в начальных данных А. Ю. Веретенников^ab ^a Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук, г. Москва ^b University of Leeds
Аннотация: Для алгоритма фильтрации эргодических марковских процессов при определенных условиях возвратности ненаблюдаемого процесса решена задача о забывании ошибок в начальных данных. Задача была объявлена решенной в 1971 году Кунитой, однако недавно Р. Ш. Липцер построил контрпример к решению. С тех пор — и несколько раньше — был заново сделан лишь компактный эргодический случай; в докладе будет рассказано решение для некомпактного. Доклад будет отличаться от выступления в ИППИ 20 декабря.