Семинары: В. Ю. Королев, И. Г. Шевцова, О точности нормальной аппроксимации для распределений сумм независимых случайных величин

СЕМИНАРЫ


Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 7 декабря 2005 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24

О точности нормальной аппроксимации для распределений сумм независимых случайных величин В. Ю. Королев, И. Г. Шевцова Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики
Аннотация: Доклад посвящен структуре оценок точности нормальной аппроксимации распределений сумм независимых случайных величин, обладающих моментами порядка $2+d$, где $0<d\le 1$. Будут приведены некоторые уточнения неравенства Берри–Эссеена, позволяющие, в частности, получить оценки асимптотически правильных констант для случая $0<d<1$. Также будут рассмотрены аналоги неравенства Берри–Эссеена для пуассоновских случайных сумм.