Аннотация:
Пусть доход линейно растет, а расход представляет собой гауссовский процесс с нулевым средним и асимптотически линейно растущей дисперсией. Для нескольких моделей таких процессов найдено асимптотическое распределение вероятности разорения при большом начальном капитале. Кроме того, получена условная предельная теорема для распределения момента разорения при условии, что оно произошло. Я подробно рассмотрю случай броуновского и дробно-броуновского расхода и расскажу, что еще здесь сделано разными исследователями.
|
