|
СЕМИНАРЫ |
|
Ломоносовские чтения
|
|||
О последовательных процессах в GARCH-модели и их приложениях в некоторых статистических задачах М. В. Болдин, А. Е. Вязилов |
|||
Аннотация: Рассматривается асимптотическое равномерное разложение последовательного взвешенного эмпирического процесса, построенного по остаткам в GARCH(1,1)-модели. Этот результат применяется для построения обобщенных М-оценок вектора параметров GARCH(1,1)-модели и проверки некоторых гипотез. |