![]() |
|
СЕМИНАРЫ |
|
Предзащиты диссертаций
|
|||
Фильтрация волатильности и мартингальные меры в экспоненциальных моделях Леви А. В. Селиванов Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова |
|||
Аннотация: Научный руководитель — к.ф.-м.н. А. С. Черный. Доклад относится к финансовой математике, более точно, к теории арбитража. Приводятся следующие результаты: 1. Фундаментальная теорема теории арбитража для моделей с конечным или бесконечным временным горизонтом, в которых процесс дисконтированной цены имеет вид 2. Оценка волатильности в модели с заменой времени. Именно, в предположении, что 3. Фундаментальная теорема теории арбитража для моделей дискретного времени с операционными издержками и классическим определением арбитража. Этот результат приводится в случае, когда на рынке имеется один актив и пространство элементарных исходов |