RUS  ENG
Полная версия
СЕМИНАРЫ

Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
21 сентября 2018 г. 18:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)


Снижение дисперсии оценки Монте-Карло

Л. С. Иосипой

Аннотация: В данном докладе речь пойдет о способах улучшения статистических свойств оценок Монте-Карло – о методах снижении дисперсии. Доклад будет состоять из двух частей. В первой части будет дан обзор наиболее популярных походов к этой задаче. Во второй части мы рассмотрим метод снижения дисперсии, который заключается в минимизации эмпирической дисперсии в классе функций с нулевым средним (контрольных функций). В конце доклада будет получена оценка эффективности метода в терминах свойств функционального класса.


© МИАН, 2024