О локальной мощности тестов Колмогорова-Смирнова и Пирсона в авторегрессии

Рассматривается AR(p) модель с неизвестными параметрами и распределением инноваций.
По остаткам от оценок параметров строится подобие эмпирической функции распределения. На этой функции основываются статистики типа Колмогорова-Смирнова, омега-квадрат и хи-квадрат Пирсона для проверки гипотез относительно распределения инноваций. Найдена асимптотическая локальная мощность соответствующих тестов.
Результаты распространяются на авторегрессию с выбросами в наблюдениях.