Распределения функционалов от броуновского процесса с нестандартным переключением

Стандартные переключения с одного набора диффузионных коэффициентов на другой наступают в случайные моменты времени, соответствующие моментам скачков процесса Пуассона, не зависящего от исходных диффузий. В докладе рассматривается процесс броуновского движения с дисперсией, принимающей одно из двух состояний, и момент переключения, зависящий от траектории процесса. Изучается наиболее привлекательный с вычислительной точки зрения момент, являющийся обратным к локальному времени.