Аннотация:
Рассматривается диффузия с кусочно постоянным сносом
и коэффициентом диффузии 1. Назовем этот процесс броуновским движением с
разрывным сносом. При равных постоянных эта диффузия включает в себе
броуновское движение с линейным сносом, а при постоянных с противоположным
знаком она превращается в броуновское движение с переменным сносом.
Нас интересуют результат, позволяющий вычислять распределения интегральных
функционалов по пространственной переменной от локального времени
броуновского движения с разрывным сносом. Вычислен явный вид распределения
супремума локального времени броуновского движения с разрывным сносом по
пространственной переменной.
|