RUS  ENG
Полная версия
СЕМИНАРЫ

Семинар Добрушинской лаборатории Высшей школы современной математики МФТИ
31 мая 2011 г. 16:00, комн. 307 ИППИ РАН (Большой Каретный пер., 19), Москва


О задаче фильтрации для частично наблюдаемого диффузионного процесса по наблюдениям доступным только до момента первого выхода сигнала из данной области

Н. В. Крылов

University of Minnesota

Аннотация: Мы имеем двухкомпонентный диффузионный процесс, первая компонента интерпретируется как сигнал, а вторая как единственно доступные наблюдения. Наблюдения доступны только до момента первого выхода сигнала из фиксированной области.
Если интерпретировать сигнал как вражеский объект, то в тот момент, когда сигнал попадает на границу мы слышим громкий взрыв, больше никаких наблюдений не поступает и мы должны решить, куда посылать спецназ, чтобы кончить дело, До взрыва нас также интересует апостериорное распределение сигнала в каждый момент времени.
Эта задача не укладывается в современную теорию фильтрации и её решение довольно деликатно.


© МИАН, 2024