RUS  ENG
Полная версия
СЕМИНАРЫ

Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
17 марта 2023 г. 18:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)


Пространство $BMO$ и одна задача оценивания

В. Н. Солев

Аннотация: Пусть $x$ есть гауссовский стационарный процесс со спектральной плотностью $f$, удовлетворяющей условию Макенхаупта
$$ \sup\limits_{I}\,\frac{1}{|I|}\,\int\limits_{I}\,f(u)\,\rm d u\times \, \frac{1}{|I|}\,\int\limits_{I}\,\frac{1}{f(u)}\,\rm d u <\infty. $$
В докладе обсуждаются причины, по которым в задаче оценивания неизвестной функции, наблюдаемой на фоне шума, индуцированного процессом $x$, получаются несколько неожиданные результаты.


© МИАН, 2024