Рациональная торговля на эффективном рынке и точные неравенства в анализе

Рынок называется эффективным в сильном смысле, если цена актива на нем в каждый момент времени содержит в себе всю текущую информацию об этом активе, что приводит к невозможности торговли с положительным математическим ожиданием прибыли. Тем не менее современная теория принятия решений позволяет осмысленно поставить задачу о рациональной торговле на таком рынке. Оказывается, что решение такой задачи приведет в точности к тем функциям Беллмана, которые появлялись при поиске точных констант в различных неравенствах анализа.