|
СЕМИНАРЫ |
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
|
|||
|
Энергетически эффективная аппроксимация винеровского процесса при односторонних ограничениях С. Е. Никитин |
|||
Аннотация: Рассматривается энергетически эффективная аппроксимация винеровского процесса при односторонних ограничениях. Показано, что с вероятностью единица на больших интервалах времени минимально необходимая для аппроксимации энергия логарифмически зависит от длины интервала. Построена адаптивная стратегия аппроксимации, оптимальная в классе диффузионных стратегий, также дающая логарифмический порядок расхода энергии. |