Ускоренный безградиентный метод для задач негладкой стохастической выпуклой оптимизации с бесконечной дисперсией

Никита рассмотрит задачу негладкой стохастической выпуклой оптимизации с двумя зашумленными значениями функции на каждом шаге с бесконечной дисперсией шума. В классической постановке, когда дисперсия шума конечна, оптимальный алгоритм основан на ускоренном градиентном методе с батчингом. Этот алгоритм оптимален в терминах точности решения максимально допустимого уровня враждебного шума. Однако гипотеза о конечной дисперсии может оказаться неприменимой во многих практических сценариях.