RUS  ENG
Полная версия
СЕМИНАРЫ

Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
12 апреля 2024 г. 18:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)


Винеровский процесс с ограничениями на $L_2$-норму

М. А. Лифшиц

Аннотация: Известный результат Найта (Frank B. Knight) говорит, что распределение винеровского процесса, при условии, что он на длинном интервале времени находится в полосе фиксированной ширины, сходится к определённому диффузионному процессу. Мы рассмотрим аналогичную задачу при условии, что $L_2$-норма траектории винеровского процесса необычно мала и покажем, что предельным в этом случае является процесс Орнштейна-Уленбека.
Доклад по совместной работе с F.Aurzada, D.Schickentanz (Дармштадт).


© МИАН, 2025