Об оптимальной остановке функционалов от несимметричного случайного блуждания и его максимума

В работе рассматриваются задачи оптимальной остановки для функционалов от несимметричного случайного блуждания и его максимума, которые при определенных условиях могут интерпретироваться как поиск оптимального момента для продажи или покупки акций в модели Кокса-Росса-Рубинштейна. Найдены новые условия, при которых оптимальный момент соответствует стратегии “Buy-and-hold”.