Аннотация:
В докладе описываются способы построения обобщенных M-оценок и тестов для проверки гипотез о параметрах в AR(p) модели. Исследуется робастность этих процедур в схеме засорения данных аддитивными одиночными выбросами интенсивности $O(n^{-1/2}),$ $n$ — объем данных. В частности, рассматривается задача построения робастных GM-тестов для проверки гипотез о порядке авторегрессии. Робастность тестов формулируется в терминах равностепенной непрерывности мощности. Обсуждаются способы построения асимптотически оптимальных в максиминном смысле GM-тестов.
|
