RUS  ENG
Полная версия
СЕМИНАРЫ

Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
25 сентября 2013 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-10

Предзащиты диссертаций

Робастные GM-тесты и оценки в авторегрессионных схемах с выбросами

Д. М. Есаулов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: В докладе описываются способы построения обобщенных M-оценок и тестов для проверки гипотез о параметрах в AR(p) модели. Исследуется робастность этих процедур в схеме засорения данных аддитивными одиночными выбросами интенсивности $O(n^{-1/2}),$ $n$ — объем данных. В частности, рассматривается задача построения робастных GM-тестов для проверки гипотез о порядке авторегрессии. Робастность тестов формулируется в терминах равностепенной непрерывности мощности. Обсуждаются способы построения асимптотически оптимальных в максиминном смысле GM-тестов.


© МИАН, 2024