|
СЕМИНАРЫ |
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
|
|||
|
О двух подходах к когерентному риск вкладу Д. В. Орлов |
|||
Аннотация: В докладе сравниваются два подхода к оценке риск вклада для когерентных мер риска. А именно,
$$ \textrm{MINV@R}_N(X)=-E\min\{ X_1,\dots,X_N\}, $$ где Также изучается асимптотическое поведение двух различных эмпирических оценок для меры риска |