Точные оценки распределений мартингальных преобразований индикаторов событий

Работа посвящена описанию таких положительных функций $ f $, что величина $ f(\psi_\infty) $ суммируема для всякого предельного значения $ \psi_\infty $ мартингального преобразования индикатора события. Условие состоит в суммируемости с экспоненциальным весом некоторой версии липшицевой мажоранты функции $ f $. Рассуждения основываются на вычислении конкретных минимальных бивогнутых функций на полосе.