Методы синтеза оптимального управления марковским процессом с конечным множеством состояний при наличии ограничений

Изучена задача оптимального управления неоднородным марковским процессом с конечным множеством состояний на фиксированном отрезке при наличии ограничений типа неравенств. Синтез управления основан на использовании принципа динамического программирования в сочетании с методами выпуклого программирования и теории двойственности. Предложены два типа условий, при которых оптимальное управление может быть выбрано марковским.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун