Исследование задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием

Исследуются качественные свойства задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием для широкого класса распределений. Приводятся условия выпуклости критериальной функции по стратегии и условия непрерывности по стратегии и уровню надежности. Предлагаются достаточные условия существования решения задачи. Формулируется новый алгоритм поиска гарантирующего решения задачи, т.е. допустимого решения задачи, при котором значение критериальной функции квантили оказывается близким к оптимальному значению.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун