Фильтрация случайного процесса в статистически неопределенной линейной стохастической дифференциальной системе

Рассмотрена задача минимаксной фильтрации процесса в стохастической линейной дифференциальной системе с неопределенными интенсивностями возмущений модели динамики и модели наблюдения. Для оптимизации фильтра использован интегральный критерий качества. Найдены уравнения минимаксной фильтрации, зависящие от решения двойственной задачи оптимизации. Предложен численный метод синтеза фильтра, доказана его сходимость. Рассмотрены результаты численных экспериментов.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Назин