Интегральные канонические представления случайных функций и их применение к определению оптимальных линейных систем

Излагается теория интегральных канонических представлений случайных функций и их применение к решению задачи определения оптимального линейного оператора. В результате применения этого метода получается формула для функции веса оптимальной одномерной линейной системы в случае бесконечного интервала наблюдения (бесконечной памяти системы), когда наблюдаемая случайная функция представляет собой результат прохождения белого шума через некоторую линейную систему. В частных случаях из полученной формулы вытекают известные ранее формулы Винера [5] и Бутона [8].