Анализ и фильтрация специальных марковских процессов в дискретном времени. I. Мартингальное представление

В первой части статьи представлен класс процессов в дискретном времени, являющийся обобщением марковских цепей с конечным или счетным числом состояний. Получены соответствующие переходные вероятности, а также мартингальное представление этих процессов в прямом и обратном времени. Рассмотрены стохастические меры, порожденные данными процессами.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун