Фильтрация марковского скачкообразного процесса по наблюдениям мультивариантного точечного процесса

Сформулирована и решена задача оптимальной фильтрации марковского процесса с конечным числом состояний по дискретным наблюдениям, поступающим в случайные моменты времени. Установлено, что искомая оценка описывается конечномерной дифференциально-разностной системой, которая допускает явное решение. Полученные теоретические результаты применены к решению задачи мониторинга состояния телекоммуникационного соединения.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. П. Курдюков