Метод оценки финитных вероятностей на основе агрегирования марковской цепи

Рассматривается построение некоторой агрегированной цепи (тривиальной цепи) с меньшим числом состояний по сравнению с исходной марковской цепью. Тривиальная цепь обладает следующим свойством: финитные вероятности агрегированных состояний равны финитным вероятностям соответствующих состояний исходной марковской цепи. Излагается метод, который позволяет определить верхние и нижние оценки для финитных вероятностей агрегированных состояний на основе данных, задающих исходную марковскую цепь. Указывается связь этих оценок с соотношениями, являющимися необходимыми и достаточными условиями классического укрупнения марковских цепей. Приводится пример расчета.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: В. А. Лотоцкий