А. В. Гасников, А. А. Лагуновская, И. Н. Усманова, Ф. A. Федоренко, “Безградиентные прокc-методы с неточным оракулом для негладких задач выпуклой стохастической оптимизации на симплексе”, Автомат. и телемех., 2016, выпуск 10,страницы 57

Эта публикация цитируется в 20 статьях

Стохастические системы, системы массового обслуживания

Безградиентные прокc-методы с неточным оракулом для негладких задач выпуклой стохастической оптимизации на симплексе

А. В. Гасников^ab, А. А. Лагуновская^ca, И. Н. Усманова^ab, Ф. A. Федоренко^a

^a Московский физико-технический институт (государственный университет)
^b Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН, Москва
^c Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва

Аннотация: Предложена безградиентная модификация метода зеркального спуска решения задач негладкой стохастической выпуклой оптимизации на единичном симплексе. Особенностью постановки является допущение, что реализации значений функции доступны с небольшими шумами. Цель работы – установить скорость сходимости предложенного метода и определить, при каком уровне шума факт его наличия не будет существенно сказываться на скорости сходимости.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: П. С. Щербаков

Поступила в редакцию: 12.03.2015