Оптимизация оценивания статистически неопределенной системы

Рассматривается задача оптимального выбора параметров для наилучшего оценивания фазового состояния линейной системы, подверженной воздействию гауссовских возмущений с неопределенными ковариациями приращений. Параметрами, подлежащими выбору игроком-наблюдателем, служат матрицы при возмущении в системе и матрицы в уравнении измерения. Неопределенные матрицы приращений выбираются игроком-противником. И те и другие параметры ограничены компактными множествами. Задача сводится к дифференциальной игре для уравнения Риккати с критерием качества в виде следа матрицы. В частном случае рассматривается задача с постоянными матрицами. Используются методы минимаксной оптимизации, теории оптимального управления и теории дифференциальных игр. Рассмотрены примеры.