Методы анализа нестационарных временных рядов с неявными изменениями свойств

Рассматриваются проблемы анализа нестационарных временных рядов с явными и неявными изменениями свойств. В разделе 2 описываются основные подходы и методы анализа нестационарных процессов. Рассматриваются процессы двух типов: тренд – стационарные и разностно-стационарные. Алгоритмы определения типа процесса основаны на проверке гипотезы вида “исходный процесс является DS-процессом(TS-процессом)” против альтернативной. Обсуждаются понятия ложной регрессии и коинтеграции. В разделе 3 дается обзор проблем, возникающих при анализе процессов с изменениями свойств, и методов их решения. Рассматриваются случаи явных и неявных изменений и алгоритмы обнаружения в текущем и апостериорном режимах.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: В. А. Лотоцкий