Двухсторонняя оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления дискретными системами по вероятностному критерию качества

Рассматривается задача оптимального управления дискретными стохастическими системами по вероятностному критерию качества. Исследуются новые свойства уравнения Беллмана для указанного класса задач. Находится двухсторонняя оценка для функции Беллмана. В качестве примера рассматривается задача оптимального управления портфелем ценных бумаг с одним безрисковым и заданным числом рисковых активов. С использованием двухсторонней оценки функции Беллмана находится класс стратегий, обладающих свойством асимптотической оптимальности.