Б. С. Дарховский, Ю. С. Попков, А. Ю. Попков, А. С. Алиев, “Метод генерации случайных векторов с заданной функцией плотности распределения вероятностей”, Автомат. и телемех., 2018, выпуск 9,страницы 31

Эта публикация цитируется в 4 статьях

Стохастические системы

Метод генерации случайных векторов с заданной функцией плотности распределения вероятностей

Б. С. Дарховский^a, Ю. С. Попков^ba, А. Ю. Попков^ac, А. С. Алиев^a

^a Институт системного анализа ФИЦ ИУ РАН, Москва
^b Брауде Колледж Университета Хайфы, Кармиель, Израиль
^c Российский университет дружбы народов, Москва

Аннотация: Предлагается метод генерации случайных независимых векторов, имеющих заданную непрерывную плотность распределения с компактным носителем. Основным преимуществом предлагаемого метода является гарантированность оценок погрешности генерации случайных векторов. Приводится иллюстративное экспериментальное сравнение предлагаемого метода с методом Метрополиса–Гастингса.

Ключевые слова: генерация случайных векторов; алгоритм Метрополиса–Гастингса.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: Б. М. Миллер

Поступила в редакцию: 19.02.2018