Поиск с чередующимися окрестностями для двухэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием

Рассматривается двухэтапная задача стохастического программирования с билинейной функцией потерь и квантильным критерием. Задача сводится к одноэтапной задаче стохастического программирования с квантильным критерием. Применяется метод выборочных аппроксимаций. Полученная аппроксимирующая задача рассматривается как задача стохастического программирования с дискретным распределением случайных параметров. Проверяются условия сходимости последовательности решений аппроксимирующих задач. С помощью доверительного метода задача сводится к задаче комбинаторной оптимизации, в которой доверительное множество является стратегией оптимизации. Для поиска оптимального доверительного множества адаптируется метод поиска с чередующимися окрестностями. Для решения задачи разработан комбинированный алгоритм, основанный на методе выборочных аппроксимаций, доверительном методе и поиске с чередующимися окрестностями.