Усиленная оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления с вероятностным критерием качества

Рассматривается задача оптимального управления дискретной стохастической системой с вероятностным терминальным критерием общего вида. С использованием метода динамического программирования и свойств функции Беллмана для этой функции строятся новые двусторонние границы, уточняющие известные ранее. С использованием указанных оценок приводится обоснование применения модифицированной стратегии, оптимальной в двухшаговой задаче управления портфелем ценных бумаг с учетом риска, для решения аналогичной многошаговой задачи. На примере демонстрируются преимущества такой стратегии перед другими известными стратегиями.