Минимаксная идентификация нелинейной динамической системы наблюдения

Рассмотрена проблема оптимизации по минимаксному критерию оценки параметров нелинейной модели наблюдения, содержащей случайные ошибки с неизвестными ковариационными матрицами. Предложен итерационный алгоритм вычисления минимаксной оценки, доказана его сходимость. Теоретические результаты апробированы на конкретных примерах.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун