Аннотация:
Рассматривается обобщение процессов с разладкой, а именно процессы с векторной разладкой. Для такого типа задач рассматривается класс задач оптимального управления без обнаружения разладки. Предложен вычислительный метод решения задач управления на конечном временно́м интервале и с целевым функционалом, определенным на конце интервала, основанный на использовании мартингальной техники. Рассмотрен вычислительный эксперимент для модели с двумя барьерами и двумя моментами остановки.
Ключевые слова:
процессы с разладкой, векторная разладка, мартингал, мартингальная мера, винеровский процесс, квантильное хеджирование.
Поступила в редакцию: 23.10.2018 После доработки: 23.02.2019 Принята к публикации: 25.04.2019