RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Автоматика и телемеханика // Архив

Автомат. и телемех., 2019, выпуск 8, страницы 64–75 (Mi at15316)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Управление в технических системах

Некоторые задачи оптимального управления с разладкой

Г. И. Белявскийab, Н. В. Даниловаab, И. А. Земляковаab

a Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича, Ростов-на-Дону
b Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: Рассматривается обобщение процессов с разладкой, а именно процессы с векторной разладкой. Для такого типа задач рассматривается класс задач оптимального управления без обнаружения разладки. Предложен вычислительный метод решения задач управления на конечном временно́м интервале и с целевым функционалом, определенным на конце интервала, основанный на использовании мартингальной техники. Рассмотрен вычислительный эксперимент для модели с двумя барьерами и двумя моментами остановки.

Ключевые слова: процессы с разладкой, векторная разладка, мартингал, мартингальная мера, винеровский процесс, квантильное хеджирование.


Поступила в редакцию: 23.10.2018
После доработки: 23.02.2019
Принята к публикации: 25.04.2019

DOI: 10.1134/S0005231019080063


 Англоязычная версия: Automation and Remote Control, 2019, 80:8, 1419–1427

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024