А. В. Назин, А. С. Немировский, А. Б. Цыбаков, А. Б. Юдицкий, “Алгоритмы робастной стохастической оптимизации на основе метода зеркального спуска”, Автомат. и телемех., 2019, выпуск 9,страницы 64

Эта публикация цитируется в 14 статьях

Алгоритмы робастной стохастической оптимизации на основе метода зеркального спуска

А. В. Назин^a, А. С. Немировский^b, А. Б. Цыбаков^c, А. Б. Юдицкий^d

^a Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва
^b ISyE, Технологический институт Джорджии, Атланта, США
^c CREST, ENSAE, Франция
^d LJK, Университет Гренобль Альпы, Гренобль, Франция

Аннотация: Предлагается подход к построению робастных неевклидовых итеративных алгоритмов выпуклой композитной стохастической оптимизации, основанный на усечении стохастических градиентов. Для таких алгоритмов устанавливаются субгауссовские доверительные границы точности при слабых предположениях о хвостах распределения шума в выпуклой и сильно выпуклой постановках. Также предлагаются робастные оценки точности стохастических алгоритмов общего вида.

Ключевые слова: робастные итеративные алгоритмы, алгоритмы стохастической оптимизации, выпуклая композитная стохастическая оптимизация, метод зеркального спуска, робастные доверительные множества.

Поступила в редакцию: 18.07.2018
После доработки: 03.09.2018
Принята к публикации: 08.11.2018

DOI: 10.1134/S000523101909006X