Применение условно-оптимального фильтра для синтеза субоптимального управления в задаче оптимизации выхода нелинейной дифференциальной стохастической системы

Предложено субоптимальное решение задачи управления для диффузионного процесса Ито и линейного управляемого выхода с квадратичным критерием качества для случая косвенных наблюдений за состоянием. Используется полученное ранее решение задачи с полной информацией, концепция разделения задач управления и фильтрации и метод условно-оптимальной фильтрации В.С. Пугачева. Предлагается альтернатива традиционному практическому подходу к синтезу субоптимального управления в задаче с неполной информацией, состоящему в формальной замене в решении состояния на его оценку. Вместо задачи оптимизации выхода, порождаемого исходной моделью дифференциального уравнения, в качестве состояния используется оценка условно-оптимального фильтра. Предложен вариант численной реализации предлагаемого алгоритма на основе метода Монте-Карло и компьютерного моделирования.