Кластер-анализ реализаций временных рядов авторегрессии

Рассматривается задача кластер-анализа наблюдений, являющихся реализациями авторегрессионных временных рядов, различающихся по классам неизвестными значениями параметров (коэффициентов) авторегрессии. Для решения задачи классификации построены: процедура кластер-анализа в пространстве реализаций и кластер-процедура в пространстве оценок максимального правдоподобия параметров авторегрессии. Эффективность предложенных кластер-процедур исследована аналитически и экспериментально.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: В. А. Лотоцкий