Динамическая сетевая модель управления инвестициями при квадратичной функции риска

Предлагается способ описания структуры инвестиционного портфеля (ИП), состоящего из рисковых вложений (обыкновенные акции) и безрискового вклада (банковский счет, надежные облигации), в виде динамической стохастической сети, узлы которой представляют капитал, помещенный в данный рисковый или безрисковый финансовый актив, а дуги – направления и объем капитала, перераспределяемого между активами в процессе управления портфелем. Задача управления ИП формулируется как динамическая задача слежения за некоторым эталонным портфелем с желаемой доходностью, задаваемой инвестором. Предлагается подход к определению стратегии управления с обратной связью по квадратичному критерию.