Мягкое управление портфелем

Предлагается подход к управлению портфелем финансовых инструментов, основанный на теории мягких множеств. Вводится сценарное расширение класса стратегий. Приводятся результаты численного эксперимента.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. А. Лазарев