Построение оценок максимального правдоподобия для статистически неопределенных линейных систем

Рассматривается задача оценивания параметров статистически неопределенной линейной модели, т.е. модели, в измерениях которой содержатся как случайные возмущения с известными распределениями, так и неопределенные возмущения, информация о которых исчерпывается заданием областей их возможных значений. Для решения задачи использован подход, связанный с применением метода максимального правдоподобия для статистически неопределенных систем. Показано, что при стремлении дисперсий случайных возмущений к нулю оценки, построенные по методу максимального правдоподобия, сходятся к информационному множеству системы без случайных возмущений.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: Л. Б. Рапопорт