Задача квантильной минимизации с билинейной функцией потерь

Исследуется модель стохастического программирования с целевой функцией, являющейся квантилью распределения билинейной функции оптимизируемого вектора стратегии и случайного вектора, компоненты которого обратно пропорциональны гауссовским случайным величинам. Модель аппроксимируется детерминированной задачей нелинейного программирования высокой размерности путем построения мажоранты функции квантили в результате максимизации целевой функции на ядре гауссовой меры. Полученная задача нелинейного программирования сводится к задаче нелинейного программирования в пространстве двух скалярных параметров.