Минимаксная линейная фильтрация многошаговых процессов с неопределенными распределениями возмущений

Рассматривается минимаксная задача фильтрации для многошаговых процеcсов при условии, что динамика системы и распределения случайных аддитивных возмущений являются неопределенными. Для оценок в классе аффинных по измерениям функций доказывается седловое свойство оптимального решения. Формулируется двойственная задача управления для сопряженной матричной системы. Рассматривается способ регуляризации решения, приводящий к рекуррентным уравнениям для оптимальной оценки или ее аппроксимации. Обсуждается локально-оптимальный алгоритм оценивания.