Многошаговый алгоритм фильтрации процессов в нелинейных дискретных стохастических системах

Предлагается многошаговый ($s$-шаговый) алгоритм субоптимальной фильтрации систем, описываемых нелинейными дискретными стохастическими уравнениями, сводящий процесс оценивания полного вектора состояния системы к последовательному оцениванию его подвекторов, что значительно уменьшает количество требуемых вычислений. Исследуется точность этого алгоритма и возможность в зависимости от требуемой точности подбирать число шагов $s$. Приводятся примеры применения $s$-шагового алгоритма и исследования его точности.