Двухэтапные задачи квантильного линейного программирования

Рассматривается новый класс задач стохастического программирования, а именно класс линейных двухэтапных задач с критериальной функцией в форме квантили. Исследуются априорная и апостериорная постановки задачи, доказывается их эквивалентность. Исследуются свойства задачи в апостериорной постановке, приводятся достаточные условия существования и единственности решения рассматриваемых задач. Предлагается метод получения гарантирующего решения задачи. Рассматривается пример, заключающийся в оптимизации бюджета госпиталя.